Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 | 1.42% | 5.98% | 16.94% | 15.82% | 23.28% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ALGT Allegiant Travel Company | 6.45% | 22.28% | 7.41% | 6.67% | 79.41% | -5.92% | -14.80% | -3.72% |
AMCR Amcor plc | 1.70% | 12.50% | 0.28% | 1.62% | -5.24% | -2.02% | -3.25% | — |
BALL Ball Corporation | 1.14% | 3.60% | 8.29% | 12.67% | 6.33% | 3.03% | -5.69% | 5.84% |
BGS B&G Foods, Inc. | -0.25% | -3.36% | -2.65% | -8.58% | 9.87% | -25.46% | -27.79% | -14.86% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.40% | 0.23% | 8.27% | 11.43% | 20.57% | 0.45% | 0.73% | 1.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.71% | 1.36% | -2.67% | -2.06% | 0.35% | 13.30% | 11.27% | 13.22% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -3.20% | -15.29% | -16.91% | -37.50% | -78.44% | -63.44% | -65.98% | — |
CAG Conagra Brands, Inc. | 2.16% | 2.31% | -17.02% | -19.07% | -30.79% | -21.83% | -13.84% | -5.70% |
CCI Crown Castle International Corp. | 0.13% | 6.35% | 5.00% | 3.80% | -2.96% | -2.02% | -9.83% | 4.09% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 0.49% | 3.73% | 17.09% | 16.04% | 1.80% | 2.12% | 4.10% | 8.34% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 6.83% | -6.00% | 7.79% | 0.06% | 2.97% | 16.94% | ||||||
| 2025 | 1.11% | -0.40% | -2.40% | -4.12% | 0.14% | 0.56% | -3.01% | 1.51% | 4.00% | -1.21% | 2.18% | 0.12% | -1.82% |
| 2024 | -3.91% | 3.71% | 3.29% | -6.43% | 2.14% | -2.79% | 4.16% | -0.05% | 3.70% | -2.16% | 4.52% | -4.89% | 0.40% |
| 2023 | -7.16% | 7.98% | 7.04% | 7.31% |
Метрики бенчмарка
2025-08 Stock Rater All Stocks 5 has an annualized alpha of -6.06%, beta of 0.71, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2023.
- This portfolio participated in 95.35% of S&P 500 Index downside but only 51.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.06%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 51.30%
- Участие в снижении
- 95.35%
Комиссия
Комиссия 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-08 Stock Rater All Stocks 5 имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.86 | -0.50 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.53 | -0.46 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.53 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 11.37 | -5.51 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 74 | 1.08 | 1.99 | 1.22 | 1.81 | 4.23 |
AMCR Amcor plc | 32 | -0.21 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.45 |
BALL Ball Corporation | 46 | 0.19 | 0.47 | 1.06 | 0.22 | 0.38 |
BGS B&G Foods, Inc. | 46 | 0.10 | 0.58 | 1.07 | 0.16 | 0.47 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 64 | 0.68 | 1.18 | 1.14 | 1.53 | 3.32 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 38 | -0.02 | 0.08 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
BYND Beyond Meat, Inc. | 27 | -0.33 | 0.42 | 1.05 | -0.90 | -1.19 |
CAG Conagra Brands, Inc. | 4 | -1.17 | -1.69 | 0.81 | -0.90 | -1.81 |
CCI Crown Castle International Corp. | 35 | -0.13 | 0.00 | 1.00 | -0.12 | -0.20 |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 39 | -0.01 | 0.14 | 1.02 | -0.01 | -0.03 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.09% | 5.77% | 3.13% | 2.84% | 2.78% | 2.42% | 2.12% | 2.12% | 10.94% | 1.84% | 2.51% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2025-08 Stock Rater All Stocks 5 показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.19%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 19d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.14%март 2026 г. | 18d | 28d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.06%авг. 2024 г. | 4mo 8d | 1mo 21d | 5mo 29dапр. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.32%окт. 2023 г. | 25d | 1mo 4d | 1mo 29dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.36%февр. 2024 г. | 1mo 11d | 23d | 2mo 4dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 49, при этом эффективное количество активов равно 49.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | Всё время | |
|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.58 | 2.32 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.32, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.60 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MRVL: 0.59, а самая низкая у KR: -0.11.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. 2025-08 Stock Rater All Stocks 5. Самая высокая корреляция с портфелем у DD: 0.64, а самая низкая у VMW: 0.04.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater All Stocks 5
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации