Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 окт. 2023 г., начальной даты LAC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 | 0.28% | -3.18% | 5.75% | 3.31% | 3.49% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOD Vodafone Group Plc | 0.53% | 2.22% | 15.14% | 36.07% | 74.72% | 19.87% | 3.17% | -0.30% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.20% | -3.39% | -15.36% | -20.48% | -45.51% | -15.89% | -3.82% | 9.69% |
VMW VMware, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
KR The Kroger Co. | 2.57% | 5.41% | 16.38% | 10.16% | 9.75% | 15.67% | 17.48% | 8.84% |
CMCSA Comcast Corporation | -0.43% | -8.88% | 7.98% | 6.17% | -10.09% | -2.49% | -7.57% | 2.81% |
AMCR Amcor plc | -1.89% | -15.35% | -2.99% | -0.19% | -13.68% | -6.10% | -2.76% | — |
OLN Olin Corporation | -2.29% | 17.33% | 38.25% | 15.43% | 19.83% | -18.43% | -4.24% | 8.29% |
MAR Marriott International, Inc. | -0.46% | -1.18% | 7.20% | 25.13% | 38.14% | 27.63% | 18.39% | 18.57% |
ES Eversource Energy | -0.26% | -6.06% | 4.27% | -1.11% | 16.06% | 0.89% | -0.49% | 5.29% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.28% | -13.29% | 0.36% | 18.36% | -4.82% | -15.97% | -6.62% | 3.10% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 6.83% | -6.00% | 0.43% | 5.75% | ||||||||
| 2025 | 1.11% | -0.40% | -2.40% | -4.12% | 0.14% | 0.56% | -3.01% | 1.51% | 4.00% | -1.21% | 0.70% | 0.10% | -3.26% |
| 2024 | -3.91% | 3.71% | 3.29% | -6.43% | 2.14% | -2.79% | 4.16% | -0.05% | 3.70% | -2.16% | 4.52% | -4.89% | 0.40% |
| 2023 | -6.15% | 8.00% | 7.07% | 8.53% |
Метрики бенчмарка
2025-08 Stock Rater All Stocks 5: годовая альфа составляет -6.98%, бета — 0.70, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 03.10.2023.
- Портфель участвовал в 108.51% снижения S&P 500 Index, но только в 51.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.98%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 51.24%
- Участие в снижении
- 108.51%
Комиссия
Комиссия 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-08 Stock Rater All Stocks 5 имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.37 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.39 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 6.43 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 94 | 2.71 | 3.29 | 1.49 | 5.71 | 17.73 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 11 | -0.89 | -1.09 | 0.82 | -0.76 | -1.00 |
VMW VMware, Inc. | — | — | — | — | — | — |
KR The Kroger Co. | 48 | 0.35 | 0.74 | 1.08 | 0.43 | 0.93 |
CMCSA Comcast Corporation | 24 | -0.38 | -0.38 | 0.96 | -0.36 | -0.77 |
AMCR Amcor plc | 19 | -0.47 | -0.46 | 0.94 | -0.58 | -1.16 |
OLN Olin Corporation | 52 | 0.31 | 0.92 | 1.11 | 0.78 | 1.55 |
MAR Marriott International, Inc. | 79 | 1.30 | 2.05 | 1.25 | 3.14 | 7.68 |
ES Eversource Energy | 59 | 0.61 | 0.91 | 1.14 | 1.13 | 3.03 |
UPS United Parcel Service, Inc. | 31 | -0.16 | -0.01 | 1.00 | -0.18 | -0.31 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.49% | 3.36% | 3.13% | 2.84% | 2.78% | 2.42% | 2.12% | 2.12% | 2.68% | 1.84% | 2.51% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOD Vodafone Group Plc | 3.35% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.19% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.65% | 0.00% | 0.00% | 19.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 1.89% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
CMCSA Comcast Corporation | 10.39% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
AMCR Amcor plc | 6.45% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLN Olin Corporation | 2.80% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.81% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
ES Eversource Energy | 4.38% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.68% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025-08 Stock Rater All Stocks 5 показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка 2025-08 Stock Rater All Stocks 5 составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.19% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 207 | 4 февр. 2026 г. | 294 |
| -9.14% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.06% | 1 апр. 2024 г. | 90 | 7 авг. 2024 г. | 36 | 27 сент. 2024 г. | 126 |
| -7.33% | 3 окт. 2023 г. | 19 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 32 |
| -5.36% | 3 янв. 2024 г. | 29 | 13 февр. 2024 г. | 16 | 7 мар. 2024 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 49, при этом эффективное количество активов равно 49.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.