PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с TSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с TSN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 1.94%/yr for TSN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 8.07% против 1.94% соответственно.

CHD

1 день
-1.44%
1 месяц
2.38%
С начала года
14.44%
6 месяцев
17.59%
1 год
-2.50%
3 года*
1.65%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.07%

TSN

1 день
-2.96%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.05%
1 год
6.62%
3 года*
7.87%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и TSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		14.44%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
TSN
Tyson Foods, Inc.		-1.17%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%

Correlation

The correlation between CHD and TSN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.22

The correlation between CHD and TSN shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$22.70B

TSN:

$20.17B

EPS

CHD:

$3.02

TSN:

$1.30

Коэффициент P/E

CHD:

31.57

TSN:

43.87

Коэффициент P/S

CHD:

3.73

TSN:

0.36

Коэффициент P/B

CHD:

5.42

TSN:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

TSN:

$55.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

TSN:

$3.65B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

TSN:

$2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Tyson Foods, Inc.

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL
Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC

Доходность на риск

CHD vs. TSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDTSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.27

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.40

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

1.29

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHD vs. TSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDTSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CHD и TSN

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и TSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDTSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-81.50%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-16.57%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-20.34%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-52.11%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-52.45%

+20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-33.56%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-23.76%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

5.16%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и TSN

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 8.06%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDTSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.39%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

19.15%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.57%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

24.85%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

28.00%

-6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и TSN

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TSN в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.26%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.56%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
1.47B
13.65B
(CHD) Общая выручка
(TSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и TSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Tyson Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.4%
7.1%
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and TSN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSN has higher volatility (9.39%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs TSN's -81.50%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и TSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор