Сравнение STLA с PRU
STLA (Stellantis N.V.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 5.57%/yr for PRU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам STLA и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 33.69% |
Correlation
The correlation between STLA and PRU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between STLA and PRU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
PRU:
$37.91B
STLA:
-€0.43
PRU:
$9.85
STLA:
0.09
PRU:
0.80
STLA:
€186.57B
PRU:
$47.43B
STLA:
€86.70B
PRU:
$14.72B
STLA:
€3.43B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. PRU — Ранг доходности на риск
STLA
PRU
Сравнение STLA c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.42 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.92 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и PRU
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -88.53% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -21.46% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -25.66% | -46.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -33.11% | -39.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -9.47% | -60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -18.31% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 9.90% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и PRU
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 6.05% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 17.48% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 22.66% | +29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 25.83% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 31.83% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и PRU
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STLA and PRU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор