Сравнение CHD с KDP
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.06% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам CHD и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between CHD and KDP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
KDP:
$41.93B
CHD:
$3.02
KDP:
$1.34
CHD:
31.57
KDP:
22.88
CHD:
3.45
KDP:
2.76
CHD:
3.73
KDP:
2.47
CHD:
5.42
KDP:
2.01
CHD:
$6.21B
KDP:
$16.94B
CHD:
$2.80B
KDP:
$9.11B
CHD:
$1.22B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. KDP — Ранг доходности на риск
CHD
KDP
Сравнение CHD c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.11 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.17 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и KDP
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -57.42% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -27.48% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -30.99% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -31.20% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -36.87% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -14.94% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -8.57% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 17.84% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и KDP
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.92% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 16.98% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 27.76% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.05% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.86% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и KDP
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и KDP
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and KDP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs KDP's -57.42%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор