PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с CMCSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 8.34% против 1.27% соответственно.

CHD

1 день
0.49%
1 месяц
3.73%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
1.80%
3 года*
2.12%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.34%

CMCSA

1 день
2.21%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
3.97%
1 год
-17.53%
3 года*
-8.98%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		17.09%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
CMCSA
Comcast Corporation		-5.28%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between CHD and CMCSA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г.

0.21

The correlation between CHD and CMCSA shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$23.23B

CMCSA:

$88.62B

EPS

CHD:

$3.02

CMCSA:

$5.05

Коэффициент P/E

CHD:

32.30

CMCSA:

4.85

Коэффициент PEG

CHD:

3.53

CMCSA:

0.10

Коэффициент P/S

CHD:

3.82

CMCSA:

0.72

Коэффициент P/B

CHD:

5.55

CMCSA:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

CMCSA:

$125.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

CMCSA:

$77.26B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

CMCSA:

$45.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Comcast Corporation

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

CHD vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHDCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.62

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.71

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.67

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.26

+1.24

CHD vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHD и CMCSA

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-67.89%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-27.34%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-39.87%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-52.11%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-52.11%

+20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-47.99%

+35.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-24.62%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

14.38%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и CMCSA

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 7.00% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

24.86%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

29.24%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

26.96%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

26.49%

-4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и CMCSA

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.24%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
CMCSA
Comcast Corporation		11.84%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.47B
31.46B
(CHD) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и CMCSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Comcast Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
46.4%
65.4%
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and CMCSA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs CMCSA's -67.89%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор