Сравнение CMCSA с MRNA
CMCSA (Comcast Corporation) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CMCSA returned -10.72%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -9.61% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between CMCSA and MRNA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between CMCSA and MRNA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
MRNA:
$19.71B
CMCSA:
$5.05
MRNA:
-$8.16
CMCSA:
0.72
MRNA:
8.78
CMCSA:
1.00
MRNA:
2.66
CMCSA:
$125.28B
MRNA:
$2.23B
CMCSA:
$77.26B
MRNA:
-$309.00M
CMCSA:
$45.00B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. MRNA — Ранг доходности на риск
CMCSA
MRNA
Сравнение CMCSA c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.34 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.59 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и MRNA
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -95.38% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -35.51% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -86.58% | +46.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -95.38% | +43.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -89.70% | +41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -57.06% | +32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 18.06% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и MRNA
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 17.56% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 48.82% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 64.75% | -35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 66.49% | -39.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 72.15% | -45.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и MRNA
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and MRNA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор