Сравнение DOC с KDP
DOC (Physicians Realty Trust) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 0.15% против 10.46% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам DOC и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between DOC and KDP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between DOC and KDP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
KDP:
$43.24B
DOC:
$0.32
KDP:
$1.34
DOC:
64.84
KDP:
23.59
DOC:
5.01
KDP:
2.55
DOC:
1.84
KDP:
2.07
DOC:
$2.87B
KDP:
$16.94B
DOC:
$609.74M
KDP:
$9.11B
DOC:
$1.78B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. KDP — Ранг доходности на риск
DOC
KDP
Сравнение DOC c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.04 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.06 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и KDP
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, примерно равная максимальной просадке KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -58.97% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -27.48% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -30.99% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -31.20% | -22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -36.87% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -12.28% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -8.80% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 17.87% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и KDP
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.54% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 17.18% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 27.89% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.08% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 23.87% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и KDP
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и KDP
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and KDP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs KDP's -58.97%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор