Сравнение BALL с MDLZ
BALL (Ball Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALL имеют среднегодовую доходность 5.84%, а акции MDLZ немного впереди с 6.09%.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам BALL и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between BALL and MDLZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$3.45
MDLZ:
$2.68
BALL:
16.52
MDLZ:
23.51
BALL:
1.13
MDLZ:
1.56
BALL:
$13.64B
MDLZ:
$39.30B
BALL:
$1.50B
MDLZ:
$11.31B
BALL:
$1.65B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
BALL
MDLZ
Сравнение BALL c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.30 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и MDLZ
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -42.52% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -25.93% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -29.00% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -29.14% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -29.74% | -25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -12.59% | -25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -11.03% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 14.70% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и MDLZ
Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.46% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 16.28% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 22.26% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 19.52% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 21.03% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и MDLZ
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и MDLZ
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and MDLZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs MDLZ's -42.52%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор