Сравнение DD с DE
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 12.54%/yr for DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам DD и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 25.29% |
Correlation
The correlation between DD and DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between DD and DE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
-$0.10
DE:
$17.76
DD:
2.07
DE:
3.40
DD:
$9.70B
DE:
$46.01B
DD:
$2.68B
DE:
$16.40B
DD:
$1.54B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. DE — Ранг доходности на риск
DD
DE
Сравнение DD c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.67 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 1.38 | +11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и DE
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -73.27% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -19.90% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -21.59% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -33.81% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -12.58% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -18.61% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 9.58% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и DE
DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 10.87% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 10.51% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 24.42% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 30.03% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 29.39% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 30.40% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и DE
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и DE
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DD and DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs DE's -73.27%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор