Сравнение WY с UPS
WY (Weyerhaeuser Company) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, WY returned 2.37%/yr vs 4.25%/yr for UPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: 2.37% против 4.25% соответственно.
WY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 2.37%
UPS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам WY и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 5.85% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 13.12% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between WY and UPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.45 |
The correlation between WY and UPS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
UPS:
$6.18
WY:
33.65
UPS:
17.61
WY:
1.93
UPS:
1.05
WY:
$6.92B
UPS:
$88.34B
WY:
$928.00M
UPS:
$16.03B
WY:
$999.00M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. UPS — Ранг доходности на риск
WY
UPS
Сравнение WY c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.37 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и UPS
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -57.92% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -20.28% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -50.71% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -57.92% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -57.92% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -41.83% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -15.33% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 11.94% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и UPS
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.82%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.04% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 21.69% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 29.77% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 28.47% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 27.62% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и UPS
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности UPS в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.03% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.41% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и UPS
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
WY and UPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.04%) compared to WY (7.82%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор