Сравнение UA с KMB
UA (Under Armour, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -16.19% против 0.95% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам UA и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between UA and KMB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between UA and KMB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
KMB:
$34.08B
UA:
-$1.16
KMB:
$5.93
UA:
0.51
KMB:
2.06
UA:
1.77
KMB:
18.98
UA:
$4.97B
KMB:
$16.54B
UA:
$2.26B
KMB:
$5.93B
UA:
-$86.93M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. KMB — Ранг доходности на риск
UA
KMB
Сравнение UA c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.67 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.03 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и KMB
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -36.97% | -54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -29.60% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -34.06% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -34.06% | -48.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -34.06% | -55.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -26.52% | -60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -8.85% | -60.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 19.43% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и KMB
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 8.42% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 16.67% | +26.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 25.77% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 20.19% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 21.07% | +29.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и KMB
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и KMB
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
UA and KMB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs KMB's -36.97%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор