Сравнение ED с MAR
ED (Consolidated Edison, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 7.01% против 21.03% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам ED и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between ED and MAR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between ED and MAR shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$5.94
MAR:
$12.66
ED:
18.13
MAR:
31.80
ED:
1.29
MAR:
0.83
ED:
2.27
MAR:
3.78
ED:
$17.22B
MAR:
$21.73B
ED:
$11.62B
MAR:
$1.31B
ED:
$8.47B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. MAR — Ранг доходности на риск
ED
MAR
Сравнение ED c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.31 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 10.89 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и MAR
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -75.59% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -12.65% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -30.50% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -30.50% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -61.26% | +30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | 0.00% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.90% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.01% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и MAR
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.92% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 19.94% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 26.32% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 28.84% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 32.90% | -11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и MAR
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ED and MAR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAR has higher volatility (6.92%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор