Сравнение MKC с CLX
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MKC returned 1.61%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 1.61% против -0.30% соответственно.
MKC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 1.61%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам MKC и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.02% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MKC and CLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MKC and CLX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.73B
CLX:
$11.59B
MKC:
$6.10
CLX:
$6.17
MKC:
7.74
CLX:
15.43
MKC:
5.63
CLX:
0.35
MKC:
1.79
CLX:
1.73
MKC:
$7.11B
CLX:
$6.76B
MKC:
$2.70B
CLX:
$2.96B
MKC:
$1.22B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. CLX — Ранг доходности на риск
MKC
CLX
Сравнение MKC c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.70 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.45 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и CLX
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.34% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -31.52% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -46.11% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -46.11% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -56.34% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.29% | -51.76% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -13.42% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 15.25% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CLX
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.74%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 10.85% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 23.46% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 27.93% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.04% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 24.49% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CLX
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.94% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и CLX
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and CLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to MKC (6.74%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs CLX's -56.34%.
CLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор