Сравнение CHD с WY
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 8.34% против 2.43% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам CHD и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between CHD and WY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between CHD and WY shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$3.02
WY:
$0.73
CHD:
32.30
WY:
33.92
CHD:
3.82
WY:
1.95
CHD:
$6.21B
WY:
$6.92B
CHD:
$2.80B
WY:
$928.00M
CHD:
$1.22B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. WY — Ранг доходности на риск
CHD
WY
Сравнение CHD c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.29 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.61 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и WY
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -75.69% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -19.78% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -37.98% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -43.02% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -61.69% | +29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -31.89% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -21.92% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 10.21% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и WY
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.77% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 18.29% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 25.98% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 26.20% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 32.18% | -10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и WY
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и WY
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and WY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs WY's -75.69%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор