Сравнение BGS с DE
BGS (B&G Foods, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BGS returned -14.98%/yr vs 22.89%/yr for DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -14.98% против 22.89% соответственно.
BGS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.51%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.57%
- 5 лет*
- -27.53%
- 10 лет*
- -14.98%
DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 22.89%
Сравнение доходности по годам BGS и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -5.79% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
DE Deere & Company | 25.68% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between BGS and DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.24 |
The correlation between BGS and DE shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
-$0.96
DE:
$17.76
BGS:
0.17
DE:
3.44
BGS:
$1.81B
DE:
$46.01B
BGS:
$388.44M
DE:
$16.40B
BGS:
$91.70M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. DE — Ранг доходности на риск
BGS
DE
Сравнение BGS c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGS | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 1.68 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.40 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.76 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.39 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BGS и DE
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -73.27% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -19.90% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -21.59% | -45.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -33.81% | -50.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -37.91% | -48.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -11.67% | -72.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -18.62% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 9.39% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и DE
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 10.26% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 24.25% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 29.83% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.31% | 29.36% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 30.37% | +15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и DE
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности DE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 19.49% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и DE
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (16.09%) compared to DE (10.26%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор