Сравнение KMB с WY
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям WY по среднегодовой доходности: 0.95% против 2.43% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам KMB и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between KMB and WY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between KMB and WY shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
WY:
$0.73
KMB:
17.26
WY:
33.92
KMB:
2.06
WY:
1.95
KMB:
$16.54B
WY:
$6.92B
KMB:
$5.93B
WY:
$928.00M
KMB:
$3.07B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. WY — Ранг доходности на риск
KMB
WY
Сравнение KMB c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.61 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и WY
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -75.69% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -19.78% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -37.98% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -43.02% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -61.69% | +27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -31.89% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -21.92% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 10.21% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и WY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.77% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.29% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 25.98% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 26.20% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 32.18% | -11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и WY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и WY
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and WY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор