Сравнение MRNA с WY
MRNA (Moderna, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -2.81%/yr for WY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам MRNA и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -18.25% |
Correlation
The correlation between MRNA and WY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
-$8.16
WY:
$0.73
MRNA:
8.78
WY:
1.95
MRNA:
$2.23B
WY:
$6.92B
MRNA:
-$309.00M
WY:
$928.00M
MRNA:
-$3.02B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. WY — Ранг доходности на риск
MRNA
WY
Сравнение MRNA c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.29 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.61 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и WY
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -75.69% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -19.78% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -37.98% | -48.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -43.02% | -52.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -31.89% | -57.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -21.92% | -35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 10.21% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и WY
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 7.77% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 18.29% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 25.98% | +38.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 26.20% | +40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 32.18% | +39.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и WY
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and WY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs WY's -75.69%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор