Сравнение ED с OLN
ED (Consolidated Edison, Inc.) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 3.32%/yr for OLN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции OLN по среднегодовой доходности: 7.01% против 3.32% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам ED и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
Correlation
The correlation between ED and OLN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.16 |
The correlation between ED and OLN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
OLN:
$2.86B
ED:
$5.94
OLN:
-$1.11
ED:
2.27
OLN:
0.43
ED:
1.67
OLN:
1.65
ED:
$17.22B
OLN:
$6.72B
ED:
$11.62B
OLN:
$352.80M
ED:
$8.47B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. OLN — Ранг доходности на риск
ED
OLN
Сравнение ED c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.73 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и OLN
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -73.80% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -31.45% | +21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -69.26% | +51.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -71.87% | +49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -73.80% | +42.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -58.94% | +53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -24.97% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 13.58% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и OLN
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.59% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 38.93% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 55.61% | -38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 44.90% | -26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 47.12% | -26.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и OLN
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и OLN
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and OLN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs OLN's -73.80%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор