Сравнение TGT с ES
TGT (Target Corporation) and ES (Eversource Energy) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TGT returned 10.59%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 10.59% против 5.44% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам TGT и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between TGT and ES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$61.64B
ES:
$25.87B
TGT:
$7.93
ES:
$4.68
TGT:
17.05
ES:
14.67
TGT:
0.58
ES:
1.84
TGT:
3.76
ES:
0.00
TGT:
$105.47B
ES:
$13.93B
TGT:
$27.05B
ES:
$4.19B
TGT:
$8.20B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. ES — Ранг доходности на риск
TGT
ES
Сравнение TGT c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.61 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 1.46 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и ES
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -73.04% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -15.13% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -28.65% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -41.69% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -41.69% | -22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -13.32% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -19.06% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 6.30% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и ES
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.72% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 16.00% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 24.68% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 23.94% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 24.35% | +8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и ES
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGT and ES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs ES's -73.04%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор