Сравнение CHD с UNFI
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 8.34% против 1.70% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам CHD и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CHD and UNFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between CHD and UNFI shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
UNFI:
$3.16B
CHD:
$3.02
UNFI:
-$0.62
CHD:
3.82
UNFI:
0.10
CHD:
5.55
UNFI:
1.98
CHD:
$6.21B
UNFI:
$31.21B
CHD:
$2.80B
UNFI:
$4.18B
CHD:
$1.22B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. UNFI — Ранг доходности на риск
CHD
UNFI
Сравнение CHD c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.98 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.81 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и UNFI
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -93.50% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -27.00% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -58.28% | +31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -84.14% | +52.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -89.66% | +57.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -39.67% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -37.30% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 10.47% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и UNFI
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 18.04% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 30.73% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 48.67% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 53.24% | -32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 61.64% | -39.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и UNFI
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и UNFI
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and UNFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор