Сравнение DPZ с BALL
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, BALL in Packaging & Containers. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 5.84%/yr for BALL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у BALL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции BALL по среднегодовой доходности: 11.08% против 5.84% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам DPZ и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
Correlation
The correlation between DPZ and BALL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
BALL:
$15.24B
DPZ:
$17.33
BALL:
$3.45
DPZ:
18.69
BALL:
16.52
DPZ:
2.67
BALL:
0.17
DPZ:
2.22
BALL:
1.13
DPZ:
$4.98B
BALL:
$13.64B
DPZ:
$1.99B
BALL:
$1.50B
DPZ:
$982.15M
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. BALL — Ранг доходности на риск
DPZ
BALL
Сравнение DPZ c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.22 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.38 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и BALL
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -55.09% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -21.96% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -35.62% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -55.09% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -55.09% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -37.91% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -16.49% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 12.70% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и BALL
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Ball Corporation (BALL) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.41% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 19.80% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 26.16% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 30.42% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 28.33% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и BALL
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности BALL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и BALL
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and BALL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs BALL's -55.09%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор