Сравнение ED с TSN
ED (Consolidated Edison, Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 2.07%/yr for TSN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 7.01% против 2.07% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам ED и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between ED and TSN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.19 |
The correlation between ED and TSN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
TSN:
$20.33B
ED:
$5.94
TSN:
$1.30
ED:
18.13
TSN:
44.21
ED:
2.27
TSN:
0.36
ED:
1.67
TSN:
1.12
ED:
$17.22B
TSN:
$55.71B
ED:
$11.62B
TSN:
$3.65B
ED:
$8.47B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. TSN — Ранг доходности на риск
ED
TSN
Сравнение ED c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.21 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и TSN
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -81.50% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -18.39% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -20.34% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -52.11% | +30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -52.45% | +21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -33.04% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -23.76% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.60% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и TSN
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.95% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 19.12% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 24.75% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.88% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 28.00% | -6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и TSN
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TSN в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и TSN
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ED and TSN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs TSN's -81.50%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор