Сравнение MDLZ с GIS
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.51%/yr vs -3.11%/yr for GIS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -28.66%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 5.51% против -3.11% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 5.51%
GIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -28.66%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -37.41%
- 3 года*
- -24.38%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам MDLZ и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.88% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
GIS General Mills, Inc. | -28.66% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MDLZ and GIS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between MDLZ and GIS shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
GIS:
$4.08
MDLZ:
22.88
GIS:
7.88
MDLZ:
1.52
GIS:
0.95
MDLZ:
$39.30B
GIS:
$18.37B
MDLZ:
$11.31B
GIS:
$4.70B
MDLZ:
$4.67B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. GIS — Ранг доходности на риск
MDLZ
GIS
Сравнение MDLZ c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.73 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.99 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -2.06 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -1.59 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и GIS
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -59.63% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -37.97% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -57.09% | +28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -59.63% | +30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -59.63% | +29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -59.63% | +44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -10.25% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 18.20% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и GIS
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.17%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.78% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 18.45% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 23.60% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.09% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.08% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и GIS
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности GIS в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.21% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и GIS
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and GIS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.78%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs GIS's -59.63%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор