Сравнение MDLZ с GIS
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.53%/yr vs -2.44%/yr for GIS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 5.53% против -2.44% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам MDLZ и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MDLZ and GIS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between MDLZ and GIS shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$78.84B
GIS:
$20.65B
MDLZ:
$3.02
GIS:
-$0.16
MDLZ:
1.35
GIS:
1.14
MDLZ:
$39.30B
GIS:
$18.42B
MDLZ:
$11.31B
GIS:
$6.19B
MDLZ:
$4.67B
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. GIS — Ранг доходности на риск
MDLZ
GIS
Сравнение MDLZ c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.52 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.02 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и GIS
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -59.63% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -34.48% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -53.45% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -59.63% | +30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -59.63% | +29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -50.60% | +36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -10.37% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 17.69% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и GIS
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 9.47%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 13.08% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 21.66% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 26.30% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.89% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.41% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и GIS
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GIS в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и GIS
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and GIS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to MDLZ (9.47%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs GIS's -59.63%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор