Сравнение MDLZ с GIS
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.25%/yr vs -2.93%/yr for GIS. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -18.94%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 6.25% против -2.93% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 7.18%
GIS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -23.36%
- С начала года
- -18.94%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -2.93%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.00M | $347.10M | $367.32M | |
| $721.74M | $600.27M | $564.14M |
Сравнение доходности по годам MDLZ и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
GIS General Mills, Inc. | -18.94% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MDLZ and GIS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between MDLZ and GIS shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$79.90B
GIS:
$19.18B
MDLZ:
$3.62
GIS:
-$0.16
MDLZ:
1.53
GIS:
1.06
MDLZ:
$39.68B
GIS:
$18.42B
MDLZ:
$12.36B
GIS:
$6.19B
MDLZ:
$5.73B
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. GIS — Ранг доходности на риск
MDLZ
GIS
Сравнение MDLZ c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.65 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.22 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и GIS
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -59.63% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -34.28% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -53.45% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -59.63% | +30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -59.63% | +29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -54.14% | +41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -10.43% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 18.35% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и GIS
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.94%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 9.64% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 21.92% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 26.80% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.06% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.51% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и GIS
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GIS в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.79% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.19% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и GIS
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.95B при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and GIS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (9.64%) compared to MDLZ (8.94%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs GIS's -59.63%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор