PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с GIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или GIS.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и GIS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.99%
445.53%
MDLZ
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.23

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.18

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.98

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.19

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.40

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

MDLZ:

11.86%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.66%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

MDLZ:

-11.92%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$84.88B

GIS:

$30.74B

EPS

MDLZ:

$3.42

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

MDLZ:

19.16

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.29

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.33

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.24

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$27.15B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$9.51B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.95B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 8.28% против 3.51% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.58%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-3.84%

1 год

-4.76%

5 лет

7.53%

10 лет

8.28%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.23
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.18
GIS: -1.03
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.98
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.19
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.40
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.81
MDLZ
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и GIS

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и GIS

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, примерно равная максимальной просадке GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.92%
-33.31%
MDLZ
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и GIS

Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 8.00% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
7.93%
MDLZ
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию