Сравнение MRNA с AMCR
MRNA (Moderna, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 24.82% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between MRNA and AMCR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
AMCR:
$18.83B
MRNA:
-$8.16
AMCR:
$1.59
MRNA:
8.78
AMCR:
0.78
MRNA:
2.66
AMCR:
0.50
MRNA:
$2.23B
AMCR:
$22.19B
MRNA:
-$309.00M
AMCR:
$4.10B
MRNA:
-$3.02B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. AMCR — Ранг доходности на риск
MRNA
AMCR
Сравнение MRNA c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.25 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.45 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и AMCR
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -47.21% | -48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -26.51% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -29.92% | -56.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -34.24% | -61.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -26.02% | -63.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -14.56% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 14.88% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и AMCR
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 10.56% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 25.86% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 31.71% | +33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 25.12% | +41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 29.26% | +42.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и AMCR
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and AMCR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs AMCR's -47.21%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор