Добро пожаловать на PortfoliosLab

Здесь вы найдете продвинутые инструменты инвестиционного анализа

Анализ доходности

Анализ портфеля

Анализ портфеля - это инструмент оценки инвестиционной привлекательности вложений. Он позволяет протестировать портфель на исторических данных, определить его доходность, просадки и измерить риск, а также сравнить эти показатели с популярными индексами.

Доходность портфеля

Доходность портфеля - это инструмент, который помогает вам визуализировать прибыли или убытки портфеля за определенный период и сравнить их с бенчмарком.

Сравнение акций

Сравнение акций - это инструмент, позволяющий сравнить между собой основные показатели акций или фондов, такие как доходность и рискованность.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа (англ. Sharpe Ratio) - популярный индикатор, показывающий доходность портфеля относительно его рискованности. Он помогает оценить, связана ли более высокая доходность портфеля с принятием большего риска или с лучшими инвестиционными решениями.

Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино (англ. Sortino Ratio) - это показатель, который измеряет эффективность портфеля с поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры риска использует нисходящую волатильность.

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Кальмара (англ. Calmar Ratio) - это показатель, который измеряет эффективность портфеля с поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры риска использует максимальную просадку.

Анализ рисков

Просадки

Просадки (англ. Drawdowns) - это показатель риска, который показывает, насколько глубоко стоимость актива или портфеля опустилась от своего максимума и сколько времени потребовалось для восстановления.

Стоимость под риском

Стоимость под риском (англ. Value at Risk, VaR) - это мера риска, которая показывает сумму, которую с задданым уровенем вероятности не превысят убытки портфеля.

Ожидаемые потери

Ожидаемые потери (англ. Expected Shortfall) - это мера риска, которая показывает сумму убытка, если убыток превышает стоимость под риском (VaR). Ожидаемый потери также известны под названием условная стоимость под риском (CVaR).

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность закрытие-зфкрытие (англ. Close-to-Close volatility) - классический и наиболее часто используемый показатель волатильности, иногда называемый исторической волатильностью.

Волатильность Паркинсона

Волатильность Паркинсона (англ. Parkinson's volatility) - это показатель волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции.

Волатильность Гармана-Класса

Волатильность Гармана-Класса (англ. Garman-Klass volatility) - это метод оценки волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции, а также цену открытия и закрытия.

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Роджерса-Сатчелла (англ. Rogers-Satchell volatility) - это метод оценки волатильности ценных бумаг, учитывающий, помимо дневных экстремумов, тренд движения цены.

Волатильность Янг-Жанга

Волатильность Янг-Жанга (англ. Yang-Zhang volatility) - это метод оценки исторической волатильности, который учитывает как скачки цен нв открытии, так и дрейф и имеет минимальную ошибку оценки.

Инструменты оптимизации

Корреляция активов

Корреляция активов - это мера, показывающая взаимосвязь между ценами на бумаги в портфеле.

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля - это инструмент, который поможет вам найти наиболее оптимальное распределение активов в соответствии с вашими целями.

Факторный анализ

Альфа

Альфа - это мера, показывающая, насколько хорошую доходность показали акции или портфель по сравнению с рынком или бенчмарком.

Бета

Бета - это популярная мера риска ценной бумаги или портфеля, используемая в модели ценообразования капитальных активов (CAPM). Она показывает, как движется цена актива по сравнению с его эталонным рынком.

Ленивые портфели

Название портфеля	Дох-ть с нач. г.	Дох-ть за 10 лет	Див. дох-ть	Вол-ть за 10 лет	Макс. просадка	Коэф-т Шарпа	Комиссия
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона	14.84%	9.36%	2.13%	11.20%	-25.66%	2.63	0.11%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна	12.71%	10.60%	1.75%	12.64%	-27.91%	2.31	0.04%
7Twelve Portfolio	12.59%	6.39%	1.45%	10.30%	-22.46%	1.54	0.15%
Дивидендный портфель из технологических акций	19.10%	17.66%	2.22%	20.40%	-30.79%	1.82	0.00%
Доходный портфель	0.74%	4.75%	1.72%	4.66%	-10.79%	1.13	0.09%
Консервативный портфель	4.96%	6.97%	1.70%	6.93%	-15.68%	1.85	0.08%
Портфель «20/80»	2.24%	5.64%	1.98%	4.63%	-10.51%	1.36	0.04%
Портфель «40/60»	6.87%	8.32%	1.79%	6.96%	-15.64%	2.01	0.04%
Портфель «40/60» с плечом	17.51%	23.49%	1.70%	18.37%	-32.28%	1.59	0.65%
Портфель «60/40»	11.63%	10.94%	1.60%	9.97%	-21.85%	2.27	0.03%
Портфель «80/20»	16.53%	13.50%	1.41%	13.25%	-28.47%	2.41	0.03%
Портфель «Весь фондовый рынок»	21.56%	15.99%	1.22%	16.70%	-35.00%	2.52	0.03%
Портфель акции полупроводниковых компаний	21.46%	29.73%	1.29%	27.23%	-35.76%	1.28	0.00%
Портфель акций Nasdaq-100	19.66%	21.63%	0.47%	19.24%	-28.56%	1.73	0.20%
Портфель из трех фондов	13.82%	11.14%	1.77%	13.04%	-28.12%	2.36	0.04%
Портфель из четырех фондов	13.80%	10.51%	1.71%	13.06%	-28.24%	2.35	0.04%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена	13.78%	10.16%	2.19%	10.69%	-24.30%	2.49	0.13%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»	16.16%	10.28%	2.12%	11.23%	-26.60%	2.62	0.06%
Портфель роста	13.75%	11.19%	1.66%	13.06%	-28.25%	2.33	0.05%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»	9.26%	7.67%	1.35%	9.72%	-21.12%	2.14	0.23%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»	19.96%	14.59%	1.27%	14.83%	-30.73%	2.47	0.03%
Портфель FAANG	22.78%	37.90%	0.11%	24.52%	-30.93%	1.40	0.00%
Портфель FANG	25.21%	39.60%	0.00%	26.37%	-32.10%	1.37	0.00%
Портфель S&P 500	22.38%	15.96%	1.25%	16.38%	-33.72%	2.50	0.09%
Простой портфель Ларри Сведро	13.90%	8.52%	2.58%	10.53%	-25.44%	2.54	0.20%
Умеренный портфель	9.30%	9.12%	1.68%	9.86%	-21.72%	2.16	0.06%
Alpha Architect Robust Portfolio	15.49%	9.07%	1.13%	12.18%	-28.81%	2.45	0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio	10.64%	9.88%	2.03%	11.64%	-25.12%	2.21	0.19%
Bill Bernstein Coward's Portfolio	11.95%	8.27%	1.16%	9.86%	-21.52%	2.44	0.15%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio	12.17%	9.21%	2.02%	10.11%	-24.01%	2.50	0.05%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio	8.49%	7.94%	1.18%	8.59%	-18.13%	2.15	0.17%
Cloud Computing Stocks Portfolio	22.96%	37.67%	0.64%	25.02%	-29.48%	1.63	0.00%
Dividend-Paying Stocks Portfolio	5.16%	11.00%	2.89%	14.56%	-27.63%	0.85	0.00%
FAAMG Portfolio	25.73%	31.48%	0.26%	22.69%	-27.28%	1.51	0.00%
FANG+ Portfolio	19.18%	33.37%	0.06%	26.15%	-34.13%	1.43	0.00%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio	12.59%	8.30%	1.47%	11.49%	-25.37%	2.39	0.13%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio	9.87%	7.21%	2.08%	9.70%	-21.19%	2.30	0.14%
Golden Butterfly Portfolio	7.58%	8.09%	0.81%	7.60%	-15.83%	1.80	0.20%
Gone Fishin’ Portfolio	10.97%	8.46%	2.21%	11.71%	-26.04%	1.84	0.13%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio	3.84%	6.46%	1.51%	6.68%	-10.21%	0.50	0.06%
Harry Browne Permanent Portfolio	1.73%	6.10%	0.75%	6.34%	-11.14%	0.70	0.18%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio	6.72%	4.73%	1.92%	5.80%	-13.45%	2.22	0.17%
Mebane Faber Ivy Portfolio	19.89%	6.85%	1.47%	11.48%	-27.66%	3.15	0.23%
Paul Merriman Ultimate Portfolio	18.65%	10.64%	2.13%	16.71%	-38.24%	2.51	0.18%
Pinwheel Portfolio	11.92%	8.04%	1.53%	11.45%	-23.65%	1.31	0.09%
Ray Dalio All Weather Portfolio	5.20%	7.74%	1.09%	6.93%	-13.99%	1.29	0.19%
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged	11.92%	14.47%	0.23%	14.25%	-24.71%	1.46	0.94%
Rick Ferri Core Four Portfolio	15.06%	11.27%	1.84%	12.92%	-28.73%	2.48	0.04%
Roger Gibson Five Asset Portfolio	20.73%	7.02%	1.70%	11.50%	-27.82%	3.25	0.23%
Scott Burns Couch Portfolio	12.81%	9.67%	2.51%	8.30%	-19.76%	2.62	0.11%
Scott Burns Margaritaville Portfolio	12.10%	8.95%	2.50%	10.82%	-23.92%	2.37	0.10%
Second Grader's Starter Portfolio	15.48%	12.15%	1.66%	14.75%	-31.07%	2.31	0.05%
Simple Path to Wealth Portfolio	15.29%	12.87%	1.46%	12.41%	-26.82%	2.38	0.03%