Добро пожаловать на PortfoliosLab

Здесь вы найдете продвинутые инструменты инвестиционного анализа

Анализ доходности

Анализ портфеля

Анализ портфеля - это инструмент оценки инвестиционной привлекательности вложений. Он позволяет протестировать портфель на исторических данных, определить его доходность, просадки и измерить риск, а также сравнить эти показатели с популярными индексами.

Доходность портфеля

Доходность портфеля - это инструмент, который помогает вам визуализировать прибыли или убытки портфеля за определенный период и сравнить их с бенчмарком.

Относительная доходность

Относительная доходность показывает, как индекс, акция или портфель показывают себя по сравнению с другим индексом, акцией или портфелем.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа (англ. Sharpe Ratio) - популярный индикатор, показывающий доходность портфеля относительно его рискованности. Он помогает оценить, связана ли более высокая доходность портфеля с принятием большего риска или с лучшими инвестиционными решениями.

Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино (англ. Sortino Ratio) - это показатель, который измеряет эффективность портфеля с поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры риска использует нисходящую волатильность.

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Кальмара (англ. Calmar Ratio) - это показатель, который измеряет эффективность портфеля с поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры риска использует максимальную просадку.

Анализ рисков

Просадки

Просадки (англ. Drawdowns) - это показатель риска, который показывает, насколько глубоко стоимость актива или портфеля опустилась от своего максимума и сколько времени потребовалось для восстановления.

Стоимость под риском

Стоимость под риском (англ. Value at Risk, VaR) - это мера риска, которая показывает сумму, которую с задданым уровенем вероятности не превысят убытки портфеля.

Ожидаемые потери

Ожидаемые потери (англ. Expected Shortfall) - это мера риска, которая показывает сумму убытка, если убыток превышает стоимость под риском (VaR). Ожидаемый потери также известны под названием условная стоимость под риском (CVaR).

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность закрытие-зфкрытие (англ. Close-to-Close volatility) - классический и наиболее часто используемый показатель волатильности, иногда называемый исторической волатильностью.

Волатильность Паркинсона

Волатильность Паркинсона (англ. Parkinson's volatility) - это показатель волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции.

Волатильность Гармана-Класса

Волатильность Гармана-Класса (англ. Garman-Klass volatility) - это метод оценки волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции, а также цену открытия и закрытия.

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Роджерса-Сатчелла (англ. Rogers-Satchell volatility) - это метод оценки волатильности ценных бумаг, учитывающий, помимо дневных экстремумов, тренд движения цены.

Волатильность Янг-Жанга

Волатильность Янг-Жанга (англ. Yang-Zhang volatility) - это метод оценки исторической волатильности, который учитывает как скачки цен нв открытии, так и дрейф и имеет минимальную ошибку оценки.

Инструменты оптимизации

Корреляция активов

Корреляция активов - это мера, показывающая взаимосвязь между ценами на бумаги в портфеле.

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля - это инструмент, который поможет вам найти наиболее оптимальное распределение активов в соответствии с вашими целями.

Факторный анализ

Альфа

Альфа - это мера, показывающая, насколько хорошую доходность показали акции или портфель по сравнению с рынком или бенчмарком.

Бета

Бета - это популярная мера риска ценной бумаги или портфеля, используемая в модели ценообразования капитальных активов (CAPM). Она показывает, как движется цена актива по сравнению с его эталонным рынком.

Ленивые портфели

Название портфеля	Дох-ть с нач. г.	Дох-ть за 10 лет	Див. дох-ть	Вол-ть за 10 лет	Макс. просадка	Коэф-т Шарпа	Комиссия
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона	12.56%	8.52%	1.97%	11.91%	-25.66%	2.59	0.11%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна	10.44%	9.69%	1.79%	13.37%	-27.91%	2.41	0.04%
7Twelve Portfolio	10.01%	6.29%	1.36%	10.39%	-22.46%	1.56	0.15%
Дивидендный портфель из технологических акций	18.41%	17.24%	2.13%	21.07%	-30.79%	2.18	0.00%
Доходный портфель	1.49%	4.82%	1.74%	4.73%	-10.79%	1.46	0.09%
Консервативный портфель	4.84%	6.73%	1.72%	7.21%	-15.68%	2.06	0.08%
Портфель «20/80»	2.67%	5.79%	2.01%	4.68%	-10.51%	1.53	0.04%
Портфель «40/60»	6.31%	8.19%	1.81%	7.18%	-15.64%	2.14	0.04%
Портфель «40/60» с плечом	13.01%	32.97%	1.55%	22.73%	-32.14%	1.01	0.66%
Портфель «60/40»	10.01%	10.51%	1.62%	10.40%	-21.85%	2.38	0.03%
Портфель «80/20»	13.78%	12.74%	1.43%	13.91%	-28.47%	2.54	0.03%
Портфель «Весь фондовый рынок»	17.61%	14.87%	1.23%	17.61%	-35.00%	2.66	0.03%
Портфель акции полупроводниковых компаний	15.02%	28.35%	1.31%	28.00%	-35.76%	1.75	0.00%
Портфель из трех фондов	11.74%	10.23%	1.80%	13.79%	-28.12%	2.45	0.04%
Портфель из четырех фондов	11.74%	10.61%	1.74%	13.18%	-28.24%	2.46	0.04%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»	14.01%	9.62%	2.15%	11.86%	-26.60%	2.46	0.06%
Портфель роста	11.68%	10.29%	1.69%	13.82%	-28.25%	2.45	0.05%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»	7.99%	7.01%	1.38%	10.31%	-21.12%	2.26	0.23%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»	16.53%	13.72%	1.32%	15.55%	-30.73%	2.53	0.03%
Портфель FAANG	21.62%	38.99%	0.11%	24.70%	-30.93%	1.72	0.00%
Портфель FANG	23.77%	40.72%	0.00%	26.58%	-32.10%	1.55	0.00%
Портфель S&P 500	18.44%	14.95%	1.27%	17.22%	-33.72%	2.56	0.09%
Простой портфель Ларри Сведро	10.86%	7.79%	2.04%	11.05%	-25.44%	2.52	0.20%
Умеренный портфель	8.23%	8.56%	1.71%	10.37%	-21.72%	2.30	0.06%
Alpha Architect Robust Portfolio	11.66%	8.00%	1.12%	12.94%	-28.81%	2.46	0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio	9.12%	9.33%	1.79%	12.21%	-25.12%	2.41	0.19%
Bill Bernstein Coward's Portfolio	9.99%	7.56%	1.18%	10.48%	-21.52%	2.50	0.15%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio	10.17%	8.58%	2.05%	10.66%	-24.01%	2.46	0.05%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio	7.70%	7.41%	1.19%	9.12%	-18.13%	2.38	0.17%
Cloud Computing Stocks Portfolio	20.00%	38.95%	0.59%	25.36%	-29.48%	1.74	0.00%
David Swensen Yale Endowment Portfolio	11.89%	9.72%	2.01%	11.23%	-24.30%	2.40	0.13%
Dividend-Paying Stocks Portfolio	8.28%	11.30%	2.62%	15.04%	-27.63%	1.37	0.00%
FAAMG Portfolio	29.34%	32.89%	0.26%	22.83%	-27.28%	2.13	0.00%
FANG+ Portfolio	13.92%	33.92%	0.06%	26.39%	-34.13%	2.00	0.00%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio	10.48%	7.33%	1.48%	12.26%	-25.37%	2.40	0.13%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio	8.43%	6.53%	2.02%	10.29%	-21.19%	2.31	0.14%
Golden Butterfly Portfolio	6.38%	8.21%	0.79%	7.78%	-15.83%	1.79	0.20%
Gone Fishin’ Portfolio	9.30%	8.53%	2.10%	11.81%	-26.04%	1.97	0.13%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio	4.02%	6.54%	1.53%	6.78%	-10.21%	0.66	0.06%
Harry Browne Permanent Portfolio	1.76%	6.57%	0.77%	6.48%	-11.14%	0.70	0.18%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio	5.46%	4.39%	1.45%	6.03%	-13.45%	2.40	0.17%
Mebane Faber Ivy Portfolio	15.88%	5.85%	1.48%	12.15%	-27.66%	2.85	0.23%
Nasdaq-100 Portfolio	17.64%	21.22%	0.37%	19.91%	-28.56%	1.98	0.20%
Paul Merriman Ultimate Portfolio	15.29%	9.07%	2.07%	17.72%	-38.24%	2.56	0.18%
Pinwheel Portfolio	10.35%	8.11%	1.60%	11.56%	-23.65%	1.43	0.09%
Ray Dalio All Weather Portfolio	4.70%	8.42%	1.07%	7.04%	-13.99%	1.14	0.19%
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged	10.64%	15.99%	0.28%	14.52%	-24.71%	0.97	0.94%
Rick Ferri Core Four Portfolio	12.81%	10.37%	1.87%	13.69%	-28.73%	2.52	0.04%
Roger Gibson Five Asset Portfolio	16.23%	6.75%	1.71%	11.60%	-27.82%	2.96	0.23%
Scott Burns Couch Portfolio	10.42%	9.30%	1.86%	8.59%	-19.76%	2.70	0.11%
Scott Burns Margaritaville Portfolio	10.05%	8.18%	2.06%	11.35%	-23.92%	2.48	0.10%
Second Grader's Starter Portfolio	12.97%	11.04%	1.66%	15.61%	-31.07%	2.46	0.05%
Simple Path to Wealth Portfolio	12.83%	12.19%	1.47%	13.01%	-26.82%	2.50	0.03%