Сравнение STLA с DOW
STLA (Stellantis N.V.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLA и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 3.01% |
Correlation
The correlation between STLA and DOW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between STLA and DOW has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
DOW:
$24.41B
STLA:
-€0.43
DOW:
-$3.86
STLA:
0.09
DOW:
0.61
STLA:
0.27
DOW:
1.60
STLA:
€186.57B
DOW:
$39.33B
STLA:
€86.70B
DOW:
$2.42B
STLA:
€3.43B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. DOW — Ранг доходности на риск
STLA
DOW
Сравнение STLA c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.58 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.08 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и DOW
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -64.37% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -31.73% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -62.16% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -64.37% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -39.19% | -31.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -22.79% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 16.86% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и DOW
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 8.55% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 32.80% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 49.35% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 33.56% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 38.69% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и DOW
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и DOW
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and DOW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор