PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с MRVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 8.34% против 40.68% соответственно.

CHD

1 день
0.49%
1 месяц
3.73%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
1.80%
3 года*
2.12%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.34%

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		17.09%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between CHD and MRVL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.15

The correlation between CHD and MRVL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$23.23B

MRVL:

$249.86B

EPS

CHD:

$3.02

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

CHD:

32.30

MRVL:

96.58

Коэффициент PEG

CHD:

3.53

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

CHD:

3.82

MRVL:

27.99

Коэффициент P/B

CHD:

5.55

MRVL:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

CHD vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHDMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
4.30

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
4.07

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

11.57

-11.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

26.42

-26.44

CHD vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHD и MRVL

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-91.60%

+40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-26.36%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-60.79%

+33.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-61.88%

+30.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-61.88%

+30.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-11.61%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-46.74%

+34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

11.52%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и MRVL

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

40.61%

-33.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

55.42%

-39.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

70.94%

-48.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

61.82%

-41.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

51.94%

-30.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и MRVL

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.24%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.47B
2.42B
(CHD) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
46.4%
52.2%
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and MRVL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор