Сравнение DD с WY
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, DD returned 9.93%/yr vs -2.44%/yr for WY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 5.85%.
DD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 78.07%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
WY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам DD и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 22.61% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
WY Weyerhaeuser Company | 5.85% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 37.74% |
Correlation
The correlation between DD and WY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between DD and WY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
-$0.10
WY:
$0.73
DD:
2.08
WY:
1.93
DD:
$9.70B
WY:
$6.92B
DD:
$2.68B
WY:
$928.00M
DD:
$1.54B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. WY — Ранг доходности на риск
DD
WY
Сравнение DD c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.24 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | -0.51 | +14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и WY
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -75.69% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -19.78% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -37.98% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -43.02% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -32.44% | +28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -21.92% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 9.41% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и WY
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 7.82% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 18.30% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 25.98% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 26.19% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 32.18% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и WY
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 100.66%, что больше доходности WY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 100.66% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.41% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и WY
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
DD and WY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.86%) compared to WY (7.82%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs WY's -75.69%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор