Сравнение ES с UA
ES (Eversource Energy) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 5.44% против -16.19% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам ES и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between ES and UA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
UA:
$2.50B
ES:
$4.68
UA:
-$1.16
ES:
1.84
UA:
0.51
ES:
0.00
UA:
1.77
ES:
$13.93B
UA:
$4.97B
ES:
$4.19B
UA:
$2.26B
ES:
$4.60B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. UA — Ранг доходности на риск
ES
UA
Сравнение ES c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.20 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.33 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и UA
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -91.34% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -42.86% | +27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -60.16% | +31.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -82.50% | +40.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -89.92% | +48.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -87.14% | +73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -69.19% | +50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 26.26% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и UA
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.83% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 43.31% | -27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 53.90% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 50.27% | -26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 50.37% | -26.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и UA
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and UA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs UA's -91.34%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор