Сравнение ED с MDLZ
ED (Consolidated Edison, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 7.01% против 6.09% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам ED и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between ED and MDLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between ED and MDLZ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$5.94
MDLZ:
$2.68
ED:
18.13
MDLZ:
23.51
ED:
2.27
MDLZ:
1.56
ED:
$17.22B
MDLZ:
$39.30B
ED:
$11.62B
MDLZ:
$11.31B
ED:
$8.47B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
ED
MDLZ
Сравнение ED c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.17 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.30 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и MDLZ
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -42.52% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -25.93% | +16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -29.00% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -29.14% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -29.74% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -12.59% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -11.03% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.70% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и MDLZ
Consolidated Edison, Inc. (ED) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.46% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 16.28% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.26% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.52% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.03% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и MDLZ
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и MDLZ
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ED and MDLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ED has higher volatility (5.98%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs MDLZ's -42.52%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор