Сравнение MRNA с RIVN
MRNA (Moderna, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MRNA returned -26.94%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 7.23% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between MRNA and RIVN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
RIVN:
$20.93B
MRNA:
-$8.16
RIVN:
-$2.90
MRNA:
8.78
RIVN:
3.68
MRNA:
2.66
RIVN:
4.73
MRNA:
$2.23B
RIVN:
$5.53B
MRNA:
-$309.00M
RIVN:
$57.00M
MRNA:
-$3.02B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. RIVN — Ранг доходности на риск
MRNA
RIVN
Сравнение MRNA c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.48 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 0.95 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и RIVN
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -95.12% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -42.54% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -69.61% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -90.26% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -86.33% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 21.62% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и RIVN
Текущая волатильность для Moderna, Inc. (MRNA) составляет 17.56%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что MRNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 22.66% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 49.82% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 65.46% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 77.55% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 77.55% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и RIVN
Ни MRNA, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and RIVN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to MRNA (17.56%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs RIVN's -95.12%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор