PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIS с MDLZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между GIS и MDLZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GIS и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
447.95%
237.63%
GIS
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

MDLZ:

-0.14

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

MDLZ:

-0.06

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

MDLZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

MDLZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.41

MDLZ:

-0.25

Индекс Язвы

GIS:

12.53%

MDLZ:

11.84%

Дневная вол-ть

GIS:

21.71%

MDLZ:

20.67%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

GIS:

-33.02%

MDLZ:

-12.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$31.79B

MDLZ:

$88.47B

EPS

GIS:

$4.49

MDLZ:

$3.38

Коэффициент P/E

GIS:

12.76

MDLZ:

19.93

Коэффициент PEG

GIS:

3.71

MDLZ:

4.29

Коэффициент P/S

GIS:

1.62

MDLZ:

2.43

Коэффициент P/B

GIS:

3.43

MDLZ:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

MDLZ:

$27.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

MDLZ:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

MDLZ:

$4.95B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 3.56% против 8.27% соответственно.

GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
MDLZ: -0.14
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
MDLZ: -0.06
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
MDLZ: 0.99
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
MDLZ: -0.12
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
MDLZ: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.14
GIS
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и MDLZ

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MDLZ в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок GIS и MDLZ

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-12.01%
GIS
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и MDLZ

General Mills, Inc. (GIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 8.28% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
8.39%
GIS
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию