PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIS с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIS и MDLZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GIS и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
469.22%
240.77%
GIS
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.59

MDLZ:

-0.13

Коэф-т Сортино

GIS:

-0.69

MDLZ:

-0.04

Коэф-т Омега

GIS:

0.92

MDLZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.38

MDLZ:

-0.10

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.09

MDLZ:

-0.22

Индекс Язвы

GIS:

11.46%

MDLZ:

11.61%

Дневная вол-ть

GIS:

21.15%

MDLZ:

19.85%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

GIS:

-30.42%

MDLZ:

-11.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$32.41B

MDLZ:

$85.54B

EPS

GIS:

$4.55

MDLZ:

$3.42

Цена/прибыль

GIS:

13.01

MDLZ:

19.34

PEG коэффициент

GIS:

3.51

MDLZ:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

MDLZ:

$27.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

MDLZ:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

MDLZ:

$4.95B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 3.95% против 8.42% соответственно.


GIS

С начала года

-6.22%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-12.97%

5 лет

4.22%

10 лет

3.95%

MDLZ

С начала года

11.49%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-1.84%

5 лет

7.98%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.59
MDLZ: -0.13
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -0.69
MDLZ: -0.04
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.92
MDLZ: 0.99
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.38
MDLZ: -0.10
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.09
MDLZ: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.13
GIS
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и MDLZ

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MDLZ в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.
4.04%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.77%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок GIS и MDLZ

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.42%
-11.19%
GIS
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и MDLZ

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
6.82%
GIS
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab