Сравнение UNH с TAP
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 13.32% против -6.04% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам UNH и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between UNH and TAP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
TAP:
$7.88B
UNH:
$13.23
TAP:
-$10.76
UNH:
0.83
TAP:
0.73
UNH:
3.58
TAP:
0.78
UNH:
$449.71B
TAP:
$11.19B
UNH:
$84.55B
TAP:
$4.23B
UNH:
$22.99B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. TAP — Ранг доходности на риск
UNH
TAP
Сравнение UNH c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.57 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.18 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и TAP
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -67.73% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -27.75% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -39.73% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -39.73% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -67.73% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -51.73% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -22.80% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 13.49% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и TAP
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.60% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.28% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 19.54% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 26.09% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 25.65% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 28.50% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и TAP
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и TAP
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and TAP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs TAP's -67.73%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор