Сравнение AMCR с ES
AMCR (Amcor plc) and ES (Eversource Energy) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 0.24%/yr for ES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам AMCR и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 13.35% |
Correlation
The correlation between AMCR and ES is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between AMCR and ES shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
ES:
$25.87B
AMCR:
$1.59
ES:
$4.68
AMCR:
25.59
ES:
14.67
AMCR:
0.78
ES:
1.84
AMCR:
0.50
ES:
0.00
AMCR:
$22.19B
ES:
$13.93B
AMCR:
$4.10B
ES:
$4.19B
AMCR:
$2.58B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. ES — Ранг доходности на риск
AMCR
ES
Сравнение AMCR c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.61 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.46 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и ES
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -73.04% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -15.13% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -28.65% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -41.69% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -13.32% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -19.06% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 6.30% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и ES
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.72% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 16.00% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 24.68% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 23.94% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 24.35% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и ES
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMCR and ES have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор