Сравнение KDP с TGT
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 10.59%/yr for TGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KDP имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции TGT немного впереди с 10.59%.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам KDP и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between KDP and TGT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
TGT:
$61.64B
KDP:
$1.34
TGT:
$7.93
KDP:
23.59
TGT:
17.05
KDP:
2.55
TGT:
0.58
KDP:
2.07
TGT:
3.76
KDP:
$16.94B
TGT:
$105.47B
KDP:
$9.11B
TGT:
$27.05B
KDP:
$3.70B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. TGT — Ранг доходности на риск
KDP
TGT
Сравнение KDP c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.09 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.92 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и TGT
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -64.40% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -20.27% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -49.78% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -64.40% | +33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -64.40% | +27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -41.33% | +29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -17.10% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 8.62% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и TGT
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.91% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 21.44% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 30.08% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 35.48% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 33.27% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и TGT
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и TGT
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and TGT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор