PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с MRVL

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 0.95% против 40.68% соответственно.

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
8.12%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-17.99%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between KMB and MRVL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.13

The correlation between KMB and MRVL shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$34.08B

MRVL:

$249.86B

EPS

KMB:

$5.93

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

KMB:

17.26

MRVL:

96.58

Коэффициент PEG

KMB:

2.98

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

KMB:

2.06

MRVL:

27.99

Коэффициент P/B

KMB:

18.98

MRVL:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

KMB vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
4.30

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
4.07

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.55

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

11.57

-12.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

26.42

-27.44

KMB vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и MRVL

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-91.60%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-26.36%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-60.79%

+26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-61.88%

+27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-61.88%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-11.61%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-46.74%

+37.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

11.52%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и MRVL

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

40.61%

-32.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

55.42%

-38.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

70.94%

-45.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

61.82%

-41.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

51.94%

-30.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и MRVL

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.16B
2.42B
(KMB) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
36.9%
52.2%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and MRVL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор