Сравнение CAG с KDP
CAG (Conagra Brands, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: -6.18% против 10.06% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам CAG и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between CAG and KDP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
KDP:
$41.93B
CAG:
-$0.09
KDP:
$1.34
CAG:
0.56
KDP:
2.47
CAG:
0.77
KDP:
2.01
CAG:
$11.18B
KDP:
$16.94B
CAG:
$2.70B
KDP:
$9.11B
CAG:
$792.70M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. KDP — Ранг доходности на риск
CAG
KDP
Сравнение CAG c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.11 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.17 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.11 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.00 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.42 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и KDP
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -57.42% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -27.48% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -30.99% | -25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -31.20% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -36.87% | -25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -14.94% | -45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -8.57% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 17.84% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и KDP
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 4.92% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 16.98% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 27.76% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 21.05% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 23.86% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и KDP
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и KDP
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and KDP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs KDP's -57.42%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор