Сравнение DD с CMCSA
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -10.72%/yr for CMCSA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам DD и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 10.74% |
Correlation
The correlation between DD and CMCSA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between DD and CMCSA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
CMCSA:
$88.62B
DD:
-$0.10
CMCSA:
$5.05
DD:
2.07
CMCSA:
0.72
DD:
1.42
CMCSA:
1.00
DD:
$9.70B
CMCSA:
$125.28B
DD:
$2.68B
CMCSA:
$77.26B
DD:
$1.54B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
DD
CMCSA
Сравнение DD c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.67 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -1.26 | +14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и CMCSA
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -67.89% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -27.34% | +10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -39.87% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -52.11% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -47.99% | +43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -24.62% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 14.38% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и CMCSA
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.12% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 24.86% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 29.24% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 26.96% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 26.49% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и CMCSA
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и CMCSA
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
DD and CMCSA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs CMCSA's -67.89%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор