Сравнение UPS с ES
UPS (United Parcel Service, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.44% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам UPS и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between UPS and ES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between UPS and ES shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
ES:
$25.87B
UPS:
$6.18
ES:
$4.68
UPS:
17.49
ES:
14.67
UPS:
1.04
ES:
1.84
UPS:
5.83
ES:
0.00
UPS:
$88.34B
ES:
$13.93B
UPS:
$16.03B
ES:
$4.19B
UPS:
$10.63B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. ES — Ранг доходности на риск
UPS
ES
Сравнение UPS c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 1.46 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и ES
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -73.04% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -15.13% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -28.65% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -41.69% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -41.69% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -13.32% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -19.06% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 6.30% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и ES
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.72% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 16.00% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 24.68% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 23.94% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 24.35% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и ES
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPS and ES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs ES's -73.04%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор