Сравнение MRVL с WBA
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and WBA (Walgreens Boots Alliance, Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while WBA operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и WBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
WBA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и WBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 28.40% | -61.34% | -25.09% | -25.06% | 35.78% | -29.38% | -10.99% | -3.65% | -10.51% |
Correlation
The correlation between MRVL and WBA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between MRVL and WBA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$8.72B
WBA:
$154.58B
MRVL:
$4.41B
WBA:
$26.47B
MRVL:
$4.27B
WBA:
-$2.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. WBA — Ранг доходности на риск
MRVL
WBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MRVL c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | WBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и WBA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | WBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и WBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | WBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и WBA
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как WBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRVL and WBA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и WBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор