Сравнение BALL с CMCSA
BALL (Ball Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции BALL превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 5.84% против 1.27% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам BALL и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between BALL and CMCSA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
CMCSA:
$88.62B
BALL:
$3.45
CMCSA:
$5.05
BALL:
16.52
CMCSA:
4.85
BALL:
0.17
CMCSA:
0.10
BALL:
1.13
CMCSA:
0.72
BALL:
2.12
CMCSA:
1.00
BALL:
$13.64B
CMCSA:
$125.28B
BALL:
$1.50B
CMCSA:
$77.26B
BALL:
$1.65B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
BALL
CMCSA
Сравнение BALL c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.67 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.26 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и CMCSA
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -67.89% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -27.34% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -39.87% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -52.11% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -52.11% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -47.99% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -24.62% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 14.38% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и CMCSA
Ball Corporation (BALL) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 7.41% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.12% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 24.86% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 29.24% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 26.96% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 26.49% | +1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и CMCSA
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и CMCSA
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and CMCSA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs CMCSA's -67.89%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор