PortfoliosLab logo

Волатильность закрытие-закрытие


Волатильность закрытие-зфкрытие (англ. Close-to-Close volatility) - классический и наиболее часто используемый показатель волатильности, иногда называемый исторической волатильностью.

Волатильность - это показатель скорости изменения цены акции. Акция с высокой волатильностью - это акция, цена которой изменяется быстро и с большей амплитудой. Чем более волатильна акция, тем более рискованной она считается.

Историческая волатильность закрытие-закрытие, рассчитывается с использованием только цен закрытия, т.е. цен последней сделки на момент закрытия торговой сессии. Это наиболее простая оценка волатильности, и во многих случаях ее точность уступает другим распространенным методам оценки. Цены на акции могут значительно подскочить во время торговой сессии и вернуться к значению открытия в конце. Это означает, что большой объем информации о движении цен не принимается во внимание при расчете волатильности закрытие-закрытие.

Несмотря на свои недостатки, классическая волатильность по-прежнему полезна в случаях, когда инструмент не имеет внутридневных цен. Например, паевые инвестиционные фонды рассчитывают стоимость своих чистых активов ежедневно или еженедельно, поэтому их цены не подходят для более сложных оценок волатильности.

Другие методы оценки волатильности

Есть много других методов оценки волатильности, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки: оценки Паркинсона, Гармана-Класса, Роджерса-Сатчелла, Янг-Жанга.

Формула волатильности закрытие-звкрытие


Формула волатильности закрытие-звкрытие
Где:
Количество дней в выборке

 — Количество дней в выборке

Доходность за день t

 — Доходность за день t

Средняя доходность

 — Средняя доходность

Портфель


В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки волатильности закрытие-закрытие


График скользящей волатильности закрытие-закрытие


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты