Сравнение KMB с UNFI
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям UNFI по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.70% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам KMB и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between KMB and UNFI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
UNFI:
$3.16B
KMB:
$5.93
UNFI:
-$0.62
KMB:
2.06
UNFI:
0.10
KMB:
18.98
UNFI:
1.98
KMB:
$16.54B
UNFI:
$31.21B
KMB:
$5.93B
UNFI:
$4.18B
KMB:
$3.07B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. UNFI — Ранг доходности на риск
KMB
UNFI
Сравнение KMB c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.98 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 12.81 | -13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и UNFI
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -93.50% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -27.00% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -58.28% | +24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -84.14% | +50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -89.66% | +55.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -39.67% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -37.30% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 10.47% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и UNFI
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 18.04% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 30.73% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 48.67% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 53.24% | -33.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 61.64% | -40.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и UNFI
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и UNFI
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and UNFI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор