Сравнение KMB с CLX
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 0.95% против -0.20% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам KMB и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between KMB and CLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.43 |
The correlation between KMB and CLX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
CLX:
$11.79B
KMB:
$5.93
CLX:
$6.17
KMB:
17.26
CLX:
15.70
KMB:
2.98
CLX:
0.36
KMB:
2.06
CLX:
1.76
KMB:
$16.54B
CLX:
$6.76B
KMB:
$5.93B
CLX:
$2.96B
KMB:
$3.07B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CLX — Ранг доходности на риск
KMB
CLX
Сравнение KMB c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.65 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.33 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и CLX
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -56.34% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -31.52% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -46.11% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -46.11% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -56.34% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -50.92% | +24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -13.43% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 15.49% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CLX
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 10.45% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 23.46% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 28.17% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 26.09% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 24.51% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CLX
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CLX
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CLX's -56.34%.
CLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор