Сравнение DD с MKC
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -9.29%/yr for MKC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам DD и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 9.93% |
Correlation
The correlation between DD and MKC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between DD and MKC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
MKC:
$13.19B
DD:
-$0.10
MKC:
$6.10
DD:
2.07
MKC:
1.85
DD:
1.42
MKC:
1.89
DD:
$9.70B
MKC:
$7.11B
DD:
$2.68B
MKC:
$2.70B
DD:
$1.54B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. MKC — Ранг доходности на риск
DD
MKC
Сравнение DD c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.85 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -1.69 | +14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и MKC
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -52.02% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -39.50% | +22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -47.65% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -52.02% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -48.49% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -11.03% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 19.92% | -14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и MKC
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.12% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 23.28% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 28.06% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 24.34% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 24.17% | +10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и MKC
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и MKC
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
DD and MKC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs MKC's -52.02%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор