Сравнение CMCSA с AMCR
CMCSA (Comcast Corporation) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CMCSA returned -10.72%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 9.96% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CMCSA and AMCR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between CMCSA and AMCR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
AMCR:
$18.83B
CMCSA:
$5.05
AMCR:
$1.59
CMCSA:
4.85
AMCR:
25.59
CMCSA:
0.72
AMCR:
0.78
CMCSA:
1.00
AMCR:
0.50
CMCSA:
$125.28B
AMCR:
$22.19B
CMCSA:
$77.26B
AMCR:
$4.10B
CMCSA:
$45.00B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. AMCR — Ранг доходности на риск
CMCSA
AMCR
Сравнение CMCSA c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.25 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.45 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и AMCR
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -47.21% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -26.51% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -29.92% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -34.24% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -26.02% | -21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -14.56% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 14.88% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и AMCR
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 10.56% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 25.86% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 31.71% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 25.12% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 29.26% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и AMCR
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и AMCR
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and AMCR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор