Сравнение ES с RIVN
ES (Eversource Energy) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ES returned 4.00%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 9.92% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between ES and RIVN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
RIVN:
$20.93B
ES:
$4.68
RIVN:
-$2.90
ES:
1.84
RIVN:
3.68
ES:
0.00
RIVN:
4.73
ES:
$13.93B
RIVN:
$5.53B
ES:
$4.19B
RIVN:
$57.00M
ES:
$4.60B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. RIVN — Ранг доходности на риск
ES
RIVN
Сравнение ES c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.95 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и RIVN
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -95.12% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -42.54% | +27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -69.61% | +40.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -90.26% | +76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -86.33% | +67.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 21.62% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и RIVN
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 22.66% | -14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 49.82% | -33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 65.46% | -40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 77.55% | -53.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 77.55% | -53.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и RIVN
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and RIVN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs RIVN's -95.12%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор