Сравнение MDLZ с DOW
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MDLZ returned 2.36%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 16.53% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between MDLZ and DOW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between MDLZ and DOW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
DOW:
-$3.86
MDLZ:
1.56
DOW:
0.61
MDLZ:
$39.30B
DOW:
$39.33B
MDLZ:
$11.31B
DOW:
$2.42B
MDLZ:
$4.67B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. DOW — Ранг доходности на риск
MDLZ
DOW
Сравнение MDLZ c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.58 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.08 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и DOW
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -64.37% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -31.73% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -62.16% | +33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -64.37% | +35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -39.19% | +26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -22.79% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 16.86% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и DOW
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.55% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 32.80% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 49.35% | -27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 33.56% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 38.69% | -17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и DOW
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DOW в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и DOW
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and DOW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор