Сравнение TSN с KR
TSN (Tyson Foods, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, TSN returned 1.94%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 1.94% против 7.71% соответственно.
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам TSN и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between TSN and KR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TSN:
$1.30
KR:
$1.20
TSN:
43.87
KR:
52.67
TSN:
0.36
KR:
0.28
TSN:
$55.71B
KR:
$147.23B
TSN:
$3.65B
KR:
$33.42B
TSN:
$2.53B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. KR — Ранг доходности на риск
TSN
KR
Сравнение TSN c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.15 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.29 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.10 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.48 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и KR
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -66.81% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -19.44% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -19.44% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -31.07% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -46.25% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -16.28% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -22.44% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 9.96% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и KR
Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Kroger Co. (KR) имеют волатильность 9.39% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.14% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 20.12% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 27.52% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 26.86% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 28.95% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и KR
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и KR
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and KR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.39%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs KR's -66.81%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор