Сравнение ED с MKC
ED (Consolidated Edison, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 7.01% против 1.82% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам ED и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between ED and MKC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between ED and MKC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
MKC:
$13.19B
ED:
$5.94
MKC:
$6.10
ED:
18.13
MKC:
8.02
ED:
1.29
MKC:
5.83
ED:
2.27
MKC:
1.85
ED:
1.67
MKC:
1.89
ED:
$17.22B
MKC:
$7.11B
ED:
$11.62B
MKC:
$2.70B
ED:
$8.47B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. MKC — Ранг доходности на риск
ED
MKC
Сравнение ED c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.85 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.69 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и MKC
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -52.02% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -39.50% | +29.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -47.65% | +30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -52.02% | +29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -52.02% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -48.49% | +42.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -11.03% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 19.92% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и MKC
Consolidated Edison, Inc. (ED) и McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеют волатильность 5.98% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.12% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 23.28% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 28.06% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.34% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.17% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и MKC
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и MKC
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and MKC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.12%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs MKC's -52.02%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор